Martingale Forex Ea System

MetaTrader 4 - Trading Was ist Martingale und ist es vernünftig, es zu benutzen Was ist Martingale Wenn Sie martingale in einem Suchmaschinen-Feld schreiben, wird es eine große Anzahl von Seiten mit der Beschreibung dieses Systems zurück. Es ist interessant, dass unter anderem werden Sie Web-Seiten von Online-Casinos, die versichern, dass dieses System funktioniert, alles, was Sie benötigen, ist die Eingabe Ihrer Kreditkartennummer zu beginnen schöpfen Geld. Was ist seltsam - sind die Casinos bereit, ihr Geld so leicht geben Wenn die Martingale wirklich so gut funktioniert, warum haben dann nicht alle Casinos Bankrott gedreht noch so, was ist Martingale Hier ist die Definition aus Wikipedia: Die Martingale ist ein Wett-System Im Glücksspiel. Die Bedeutung ist die folgende: Ein Spiel beginnt mit einer bestimmten minimalen Wette Nach jedem jeden Verlust sollte die Wette erhöht werden, so dass der Gewinn alle vorherigen Verluste plus einen kleinen Gewinn zurückgewinnen würde. Im Falle eines Gewinns kehrt ein Spieler zur minimalen Wette zurück. (Übersetzt aus dem Russischen Wikipedia von MetaQuotes Software Corp.) Wo ist Martingale verwendet Das einfachste Spiel für die Analyse der Martingale ist chuck-farthing. Die Chancen zu gewinnen und zu verlieren sind gleich - der Spieler gewinnt, wenn eine Münze kommt Köpfe und verliert, wenn die Münze kommt Schwänze. Die Martingale-System für dieses Spiel funktioniert in einer Weise: Starten Sie das Spiel mit einer kleinen Wette Nach jedem Verlust doppelt die Wette Im Falle der Rückkehr zu der minimalen Wette. Die Martingale kann auch verwendet werden, um das Roulette zu spielen, wetten auf rot oder schwarz. Die Chancen liegen unter 5050, da es auch Zero gibt, noch sehr nah dran. Wie auf den Handel angewendet, kann die folgende Variante des Spiels verwendet werden. Analog zum Werfen einer Münze öffnen wir eine Position in beliebiger Richtung (kurz oder lang) mit Stop-Loss und Take-Profit gleich weit entfernt vom Handelspreis. Während wir die Position in einer zufälligen Richtung öffnen, ist die Wahrscheinlichkeit von Gewinn und Verlust analog - 5050. In diesem Artikel werde ich nur das klassische Problem des Werfens einer Münze mit der Verdoppelung der Wette mit Verlust beschreiben. Mathematischer Teil Lassen Sie uns eine mathematische Berechnung der Abhängigkeit der Verlustwahrscheinlichkeit auf den möglichen Gewinn am Spiel mit einer Münze mit dem Martingale System durchführen. Lassen Sie uns die folgenden Symbole einführen: Setze einen Satz von Würfeln, der mit einem Sieg endet. D. h. Alle Würfel außer dem letzten verlieren. Bei der ersten Wette ist die Wette minimal, bei jedem nächsten Wurf in der Menge wird die Wette verdoppelt Q Anfangsablagerung q Preis der Startwette k Maximale Anzahl von Würfen (Verlieren) in der Menge, was zu Konkurs führt (vorausgesetzt, nach k werfen die Ablagerung gleich Null ist). Wenn wir die Wette nach jedem Wurf verlieren, können wir die folgende Gleichung ableiten: Jeder Satz mit der Menge an Wörtern kleiner k-1 gibt den Gewinn q zurück. Wie die Wahrscheinlichkeit des Gewinnens bei einem Wurf ist die durchschnittliche gesetzte Länge 2. Wir beschreiben durch P (N) die Wahrscheinlichkeit, dass wir nicht in Konkurs gehen werden. Da N-Werte annähernd N2-Sätze darstellen (die durchschnittliche Setzlänge ist 2) und die Gewinnswahrscheinlichkeit im Satz ist (12) k-1. Dann erhalten wir die Funktion der Win-Abhängigkeit auf N. Aber die Gesamtzahl der Würfe (N) ist nicht informativ genug, also wollen wir versuchen, N mit einem erwarteten Gewinn zu binden. Angenommen, im Ergebnis wollen wir unser Kapital verdoppeln. Wie in jedem Satz wird qQ (2k-1) gewertet, der Gesamtgewinn wird nach der Regel des Zinseszinses berechnet (weitere Informationen über Zinseszins finden Sie hier): Nach einfachen Transformationen erhalten wir für N folgende Formel: Wahrscheinlichkeit des Gewinns P (N) unter Verwendung der Aktien (1) - (2) erhalten wir die folgenden Resultate: Wenn wir N einen Nicht-Ganzzahler betrachten (nicht die Ergebnisse des Eigenkapitals (2) auf eine ganze Zahl abrunden), dann P (N) hängt nicht von k ab und ist gleich 12 (man kann es leicht verifizieren, indem man (2) in (1) einfügt und die einfachsten Eigenschaften von Logarithmen verwendet). D. h. Mit dem Martingale nicht bieten keine Vorteile, die wir könnte auch wetten, alle unsere Kapital Q und die Siegerwahrscheinlichkeit wäre die gleiche (12). Fazit des mathematischen Teils Zu Beginn der Vorbereitung Berechnungen für diesen Artikel erwartete ich, dass die Martingale erhöhen würde die Wahrscheinlichkeit des Verlustes. Es schien falsch zu sein und das Verlustrisiko ist nicht erhöht. Dennoch beschreibt dieser Artikel sehr anschaulich die Sinnlosigkeit der Verwendung der Martingale. Expert Advisor Nach dem Erhalten der oben genannten Formeln, das erste, was ich tat, war das Schreiben eines kleinen Programms, emuliert den Prozess des Spielens chuck-farthing und die Zusammenstellung der Statistiken der Verlustwahrscheinlichkeit (P) Abhängigkeit vom Koeffizienten k. Nach der Überprüfung fand ich, dass das Programm Ergebnisse (es kann ein Experiment genannt werden) mit mathematischen Berechnungen übereinstimmen. Natürlich wäre die ideale Variante wäre ein Expert Advisor schreiben, handeln nach den gleichen Regeln wie in chuck-farthing und sicherzustellen, dass die theoretischen und experimentellen Daten identisch sind. Aber es ist unmöglich, weil die Startwette nach der Formel berechnet wird: Und im Forex können wir nur ein Summenvielfaches von 110 einer Menge setzen. Deshalb ist es unmöglich, einen Sachverständigenberater zu schreiben, der die obigen Formeln anschaulich beweist. Dennoch können wir für die Vollständigkeit der Analyse noch einen Expertenberater schreiben, der die Martingale verwendet. Aber hier wird die Startwette fixiert - 0,1 von viel. Analog, wird die Wette mit einem Verlust verdoppelt und zurück an die beginnende am Gewinn. Wie am Anfang des Artikels beschrieben, wird ein Trade auf folgende Weise geöffnet: ein Trade wird in einer zufälligen Richtung mit der Wahrscheinlichkeit 50 geöffnet, Stoploss und Takeprofit sind fixiert und gleich weit entfernt. Der obige Screenshot zeigt die Ergebnisse der Prüfung dieses Expertenberaters. Sie sehen, obwohl die allgemeine Richtung der Kurve ist aufwärts, von Zeit zu Zeit es leidet große Dips. Als Ergebnis der letzten Dip der Expert Advisor stoppt Handel, weil die Balance ist nicht genug für die nächste Wette mit einer doppelten Menge. Und zum Zeitpunkt des Stopps ist das Gleichgewicht positiv - hier ist der Unterschied zu der theoretischen Berechnung im mathematischen Teil. P. S. Die Dateien enthalten den Screenshot aller notwendigen mathematischen Berechnungen und der Expert Advisor. Simple Martingale System Joined Feb 2009 Status: Mitglied 45 Beiträge Hallo, Ich dachte, ich sollte diesen Thread über dieses große System, das ich gefunden habe. Obwohl die allgemeine Prole mit Martingal-Systeme: 1. Braucht ein riesiges Konto 2.Very großen Verlust. Diese wurde auf nur eine, die ist, Huge Konto reduziert. Es nimmt eine Ausbruchstrategie als seine Eingangsregel an. Dieses System wurde stark modifiziert, um für Verlust aufgrund der Ausbreitung gerecht zu werden, der einzige Nachteil ist die Tatsache, dass ein beträchtliches Kapital benötigt wird. Ich muss sagen, dass, wenn Sie bereit sind, kleine Gewinne über einen langen Zeitraum zu nehmen, würden Sie mit folgen dieses System. Ich möchte nicht zu schließen, tha quotit NIE VERLUSTEN quot. PAAR. Es funktioniert gut für diese Paare: EU, GU, AUDUSD, USDCHF TIMEFRAME: M15M30. TYP DES HANDELS. KURZZEITVERFAHREN: MARTINGALE - UND BREAKOUTANZEIGEN: NICHT REGELN DES TRADINGSYSTEMS 1. OFFENES M15-KARTEN AM 6:00 AM GMT 2. NACH LUFEN UND HOCH (H) ZWISCHEN 6:00 UND 3:00 3. SUBTRACT THE SPREAD VOM HOCH (HS) NEW HIGH (NH) UND HINZUFÜGEN SIE DAS SPREAD ZUR NIEDRIGEN (LS) NEW LOW (NL) 4. STELLEN SIE EINE ANHÄNGIGE BESTELLUNG (X LOTS) IM NH UND NL. 5. WENN EIN AUSGESCHLOSSEN WIRD, DREHEN DIE ANDEREN AUF 3 LOTS. I. E 3LOT DEFAULT ERHÖHEN SIE UNTERSCHIEDE ZWISCHEN HOHEN UND NIEDRIGEN (NOT NT ODER NL) DEFAULT STOP LOSS 3DIFFERENCE ZWISCHEN HOHEN UND NIEDRIGEN E. G WENN EU HOCH UND NIEDRIG BEI 6AM IST 1.3312 UND 1.3286 RSPV. UNTERSCHIED 1.3312-1.3286 26PIPS DANN NH1.3312 - 2 (SPREAD) 1.3310 NL1.3286 2 1.3288 PLACE 0.1LOT LONG 1.3310 0.1LOT KURZ 1.3288 WENN LANGE AUSGESETZT WIRD. WECHSELN SIE KURZ ZU 0.3LOTS GEWINNEN SIE FÜR LONG1.331226 1.3338 STOP-VERLUST FÜR LANGE 1.3312- (326) 1.3260 GLEICHE MATTEN FÜR KURZ. JETZT HIER IST DER WICHTIGSTE POINT, DEN RIESEN VERLUST ZU VERMEIDEN. WENN NUR LANG IST TRIGGERD VOR TP. GUT FÜR SIE, WENN LANGE UND KURZ, IE ENDE NACH, DAS GEWINN IN KURZER RICHTUNG ENDT. GUT FÜR SIE, WENN LANGE ZURÜCK ZURÜCKGEFÜLLT VON KURZEN UND PREISKÖPFEN ZURÜCK NORD GEFOLGT WERDEN, DANN EINE ANDERE AUFTRAG GLEICHE NH ABER MIT 6LOT. DAS INCREAMENTALE LEVEL FÜR DAS LAUFPUNKT IST IN DIESEM ORDNUNG..0.1, 0.3, 0.6, 1.2, 2.4, 4.8, 9.6 ETC MEIN STAT SHOW LEVEL 1-3 OCCURING 70 DER ZEIT, 4-5 OCCURING 25,6 OVERCURING 5 VIEL DES SPRECHENS. Siehe beigefügtes Bild (zum Vergrößern anklicken)